مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص- تناولت هذه الدراسة بشيء من التفصيل المفاهيم الأساسية للسلاسل الزمنية والتنبؤ بها باستخدام منهجية بوكس جينكنز متعددة المتغيرات، وتمثلت مشكلة الدراسة في صياغة نموذج احصائي للتنبؤ بتقدير وتحليل المتغيرات المؤثرة في سعر الصرف باستخدام منهجية بوكس جينكنز متعددة المتغيرات، وهدفت الدراسة إلي استخدام منهجية بوكس جينكنز متعددة المتغيرات في التنبؤ بتقدير وتحليل المتغيرات الاقتصادية المحددة لحركة سعر الصرف في السودان خلال الفترة من 1975-2016م بإدخال هذه المتغيرات كمدخلات في النموذج المقّدر، واسخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل والمنهج الإحصائي في تحقيق أهدافها والحزم الإحصائية (SPSS21, NCSS12, MINITAB16, E_views9)، وتوصلت الدراسة إلي ان نماذج السلاسل الزمنية أفضل أساليب التنبؤ بصفة عامة وطريقة منهجية بوكس جينكينز متعددة المتغيرات بصفة خاصة، وأن عدم استقرارية (وسكون) السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة يعود لوجود الاتجاه العام العشوائي وطبيعة متغيرات مؤشرات الاقتصاد الكلي في بيئتها. وأن النموذج الأمثل للدراسة هو (ARIMA 2,1,1) وفق منهجية بوكس جينكنز متعدد المتغيرات. كما خلصت الدراسة إلى جودة وملائمة نماذج (ARIMA 2,1,1) متعددة المتغيرات في التنبؤ بحركة سعر الصرف والمتغيرات المحددة له. وأوصت الدراسة بالعمل على إيجاد قاعدة للمعلومات تلبي احتياجات جميع أقسام وزارة المالية والاقتصاد الوطني وإدارات البحوث والإحصاء ببنك السودان المركزي، وضرورة إعطاء الأهمية الكافية للدراسات الإحصائية والقياسية والتنبؤية بما يخص مختلف الظواهر الاقتصادية وغيرها. وعلى القطاع الاقتصادي (وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي) استخدام نموذج (ARIMA 2,1,1) في التنبؤ بسعر الصرف في المستقبل مع استصحاب المؤشرات الاقتصادية المحددة له في النموذج.